بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات بخش کشاورزی (پسته، کشمش، خرما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده‌های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون‌های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون‌های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون‌های الگوی زیوت – اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می‌کنیم که نتایج قوی‌تری درباره ویژگی‌های سری زمانی فراهم می‌کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون‌های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت – اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می‌کنیم نتایج آزمون‌ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از مؤثر‌ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Unit Root and Structural Break in Export Value of Agricultural Sector Crops(Pistchio,Raisin,Date)

نویسندگان [English]

  • nasrin ohadi 1
  • mosayeb pahlavani 2
  • javad shahraki 2
1 university of Sistan and Baluchestan
2 Associate Professor of Sistan and Baluchestan university
چکیده [English]

The purpose of this study is investigation unit root and structural break for export value of pistachio, raisin and dates from employing annual time series data(1974-2014).The first step in this study is using the traditional unit root tests Because of traditional unit root tests may incorrectly indicate that there is a unit root in a series, we use Zivot-Andrews (1992) methodology and Lumsdaine & Papell (1997) methodology that to make robust conclusions about the time series properties of data. The results of traditional unit root test provide no evidence against the uni troot null hypothesis in all variables under study. For indicate the unit root test with existence of structural break from Zivot-Andrews (1992) methodology and Lumsdaine & Papell (1997) methodology are used. The Results from the ZA test and LP test indicate that respectively one and two out of the tree variables under investigation became stationary.Based on from results, exchange rate is the most influential factors in determining date of structural break.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zivot-Andrews methodology
  • Lumsdaine & Papell methodology
  • Structural break
  • Agricultural export crops
- Allaro, H.B., Belay, K., & Bekele, H. (2011). A time series analysis of structural break time in the macroeconomic variables in Ethiopia. African Journal of Agricultural Research, 6(2): pp.392-400.
- Binuomote, S.O., & Ajetomobi, J.O. (2013). Structural breaks and the time series properties of selected export and food crops in Nigeria (1961-2007): an application of Perron Test. Indian Journal of economics, 193(370): pp. 425-438.
-- - FAO, FAOSTAT.2015.
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple Trend Breaks and the Unit Root Hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2): PP. 212-218.
- Mendez Parra, M. (2015). Seasonal Unit Roots and Structural Breaks in agricultural time series: Monthly exports and domestic supply in Argentina. No. 63831. University Library of Munich, Germany.
- Pahlavani, M., Saleh, A.S., & Sivalingam, G. (2006). Time series analysis of multiple structural breaks in the Malasian economy. The Middle East Business and Economics Review, 18(2): pp.1-13
- Pahlavani, M., & Harive, Ch. (2008). Multiple structural breaks in Korea’s macroeconomic data: an application of the Lumsdaine and Papell test. The Journal of Korean Economy,9(3): pp.425-441.
- Perron, P. (1997). Further Evidence on Breaking Trend Functions in Macroeconomic Variables. Jounal of Econometrics, 80(2): pp.355-385.
-  Perron. p. (1989). The Great, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57(6): pp. 1361-1401
- Zivot, E., & Andrews D.W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3): pp.251-270.